EA作成 グルグルトレイン

冊子「グルグルトレイン」のEA化

冊子「グルグルトレイン」を読んで、素直にEA化してみました。






いままで、本家のグルトレEAの概要から独自のEAを作成してましたが、冊子「グルグルトレイン」を読んでいるうちに、素直にその手法を実現したくなりました。

冊子「グルグルトレイン」では、20円グルトレでの実践となってますが、オーダ数が多くなります。EAで実現するので3円分のグルトレを設定し、レートに追従して3円グルトレを移動させます。

1円グルトレを3つ連結させた3円グルトレのオーダ群を「300グルトレ」と定義します。

・300グルトレロング

　基準レートから上に2円分のグルトレ、下に1円分のグルトレを連結します。

・300グルトレショート

　基準レートから下に2円分のグルトレ、上に1円分のグルトレを連結します。

　レートを追従する場合に約定分については決済しないのでオーダ数は63以上となる。

















推奨されている条件を出来るだけEAに盛り込んだ結果、以下のようなパラメータになった。色々な条件での試しは出来ませんがシンプルでいい感じだと思います。