グルグルトレイン

グルトレ　フィルター検証　Bollinger Bands編（その２）

グルトレでの子本体オーダ設定についてフィルターを設けたらどうなるか？検証します。
今回は、Bollinger Bands編（その２）です。



変更した条件はBollinger Bands　日足→週足です。

バックテスト実施条件

検証期間：2017.1.1～2017.12.31
通貨ペア：AUDJPY
子本体　：10Pips間隔、トレール設定、ロット0.01
サポート：無し
フィルター：Bollinger Bands（週足、21期間）

BBフィルター設定条件

オーダの設定で、＊1、＊2を最適化で実施。
　buyオーダ：-3σ以上、＊1以下
　sellオーダ：+3σ以下、＊2以上

→結果、buyオーダ：-3σ以上、+2σ以下　sellオーダ：+3σ以下、+1σ以上
　の設定が一番でした。

損益：375,615円　取引回数：679

前回（日足の場合と比較すると）より、損益が増えました。

以下は検証期間の週足のチャートですが、Bollinger Bandsとレートの位置関係でフィルターの設定を変えるロジックを追加したら、また違う結果になるかもです。

＜その後＞

色々試してみましたが、

結局、検証期間（2017.1.1～2017.12.31）では

「子本体（L）のみ」「フィルター無し」で、良い結果が得られる

ことがベースにあるような気がします。



「子本体Lのみ」「フィルター無し」
損益：265,569円　取引回数：475