グルグルトレイン

グルトレ　フィルター検証　Bollinger Bands編

グルトレでの子本体オーダ設定についてフィルターを設けたらどうなるか？検証します。
今回は、Bollinger Bands編を利用したフィルターです。

バックテスト実施条件

検証期間：2017.1.1～2017.12.31
通貨ペア：AUDJPY
子本体　：10Pips間隔、トレール設定、ロット0.01
サポート：無し
フィルター：Bollinger Bands（日足、21期間）

BBフィルター設定条件

オーダの設定で、＊1、＊2を最適化で実施。
　buyオーダ：-3σ以上、＊1以下
　sellオーダ：+3σ以下、＊2以上

→結果、buyオーダ：-3σ以上、+2σ以下　sellオーダ：+3σ以下、+2σ以上
　の設定が一番でした。

　損益：27,1149円　取引回数：542

ちなみに「フィルター無し」は、
　
　損益：21,7169円　取引回数：945　

かなり偏った設定で、よい結果となったのが以外でした。

バックテストの期間でのトレンド傾向などもう少し分析してみたい結果となりました。

例えば、グラフで含み損が拡大している箇所のチャートはこんな感じ。